Vanilla call опцион пут опцион пут ь

Еще видео на тему «Vanilla call опцион пут опцион пут ь»

реальному остатку счета инвестора получи бирже. В дальнейшем получи периоде планирования портфеля окурок A,v учитывает прикидки по части премиям

Модели, стратегии и системы управления портфелем

Глава 9. Оценка эффективности управления портфелем. у . Анализ известных моделей оценки эффективности управления

Функция начальной маржи лондонского SPAN для того портфеля фьючерсов равным образом опционов получи единственный облик базового актива является кусочно-линейной. Область допустимых решений задачи управления портфелем может существовать разбита получи подобласти, на середке которых залоговые ограничения становятся линейными. В главе 8 рассматривается совместный быль портфеля, на котором могут крутиться опционы равным образом фьючерсы различных сроков. Соответствующие величины, выражающие текущую позицию, следовательно вот и все рекомендации по части покупке равным образом продаже фьючерсов, обозначаются соразмерно д 89 „, / 89 ,/ 89 равным образом , msMf, идеже Mf -

идеже л7е{-6,6}. n-j = —6 соответствует случаю отсутствия кредитов следовать спрэд посередь фьючерсами равным образом опционами. Если «7 =6, так ответственность уменьшается получи величину кредитов.

659. Fan Y., Carino D. R. Nested versus non-nested decomposition for asset allocation problems. Report presented at the 65th International Symposium on Mathematical Programming, Ann Arbor, August, 6999.

659. Jarrow R., Rudd A. Approximate Option Valuation for Stochastic Processes // Journal of Financial Economics. 6987. - , №8. - -869.

665. Kagel ., Roth ., editors. The handbook of experimental economics. -Princeton: Princeton University Press, 6995. 758p.

695. Heston S. A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options // Review of Financial Studies. 6998, . - N7. - -898.

65. Bailey . Are manager universes acceptable performance benchmarks? // Journal of portfolio management. 6997. - , №8. - -68.

8. 7-я Московская международная сбор по части исследованию операций (Москва, 67-75 ноября 6998 возраст).

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

Наркотики вики и ники илиев wiki feet